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Carlos Escudero Liébana <[log in para visualizar]>
Mon, 10 May 2021 17:14:49 +0200
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Asunto: SPA Webinar Series, C Escudero Liébana (UNED), curso formativo  
"Introduction to Malliavin Calculus and Applications", mayo-junio 2021
De: Antonio Gómez Corral ([log in para visualizar])

Estimados socios,

Dentro de SPA Webinar Series, se organiza el curso formativo  
"Introducción al Cálculo de Malliavin y Aplicaciones" en cuatro  
semanas de los meses de mayo y junio.

El curso está principalmente dirigido a estudiantes de doctorado e  
investigadores postdoctorales. Sin embargo, también son bienvenidos  
cualesquiera otros participantes, con independencia de su formación  
previa.

Gracias por difundir esta actividad del Grupo de Trabajo sobre  
"Procesos estocásticos y sus aplicaciones".

Miguel González Velasco y Antonio Gómez Corral
(Coordinadores del Grupo de Trabajo)


Título: Introducción al Cálculo de Malliavin y Aplicaciones
Instructor: Carlos Escudero Liébana, Universidad Nacional de Educación  
a Distancia

Resumen: Este curso es una breve introducción al Cálculo de Malliavin  
o cálculo estocástico de variaciones. Es bien conocido como un marco  
poderoso que permite la construcción de una prueba probabilística pura  
del teorema de Hörmander y una extensión de la teoría de Itô de  
integración estocástica. Se da una introducción relativamente  
accesible al tema y a una de sus aplicaciones financieras, el cálculo  
de carteras de cobertura mediante herramientas puramente  
probabilísticas. Prerrequisitos generales para el curso: la teoría Itô  
de integración estocástica. Requisitos previos específicos para la  
parte financiera: la teoría de la valoración de opciones de  
Black-Scholes.

Contenido: Integrales dobles de Wiener-Itô; Expansiones del caos;  
Integrales múltiples de Wiener-Itô; El teorema de Wiener-Itô;  
Derivados de Malliavin; Los teoremas de representación de Itô y  
martingala; La fórmula de Clark-Ocone; Cálculo de carteras de cobertura.

Estructura del curso: La docencia se imparte mediante ocho  
conferencias grabadas de una hora y media, y cuatro seminarios en  
directo con el instructor, de la siguiente manera:

Semana 1: Conferencias 1 y 2 (17-20 de mayo); seminario 1 (21 de mayo)
Semana 2: Conferencias 3 y 4 (24-27 de mayo); seminario 2 (28 de mayo)
Semana 3: Conferencias 5 y 6 (7-10 de junio); seminario 3 (11 de junio)
Semana 4: Conferencias 7 y 8 (14-17 de junio); seminario 4 (18 de junio)

Idioma: español.

Inscripción: No hay tarifa de inscripción para el curso en línea, pero  
la inscripción es obligatoria. Para inscribirse, enviar un correo  
electrónico a los organizadores (agcorral (arroba) ucm.es) con el  
nombre del solicitante. Cada solicitud será confirmada por correo  
electrónico.

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